Do Bank Funding Diversity and Bank Lending Affect Net Interest Margins? Evidence From Asia Markets Before and During the Covid-19 Pandemic. SAGE Open, 13(4), 21582440231214044.

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu cách đa dạng nguồn vốn và cho vay ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của những ngân hàng từ thị trường châu Á, đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 bằng cách sử dụng phương pháp GMM. Dữ liệu từ các bộ dữ liệu đa quốc gia cho phép nghiên cứu của nhóm tác giả so sánh tác động của đa dạng nguồn vốn và cho vay đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng một cách toàn diện hơn so với các nghiên cứu chỉ tập trung vào một quốc gia hoặc lãnh thổ duy nhất. Ngoài việc xem xét tác động của đa dạng nguồn vốn và cho vay đến lợi nhuận của ngân hàng, nghiên cứu của nhóm tác giả cũng điều tra tác động của đại dịch Covid-19 đến lợi nhuận của ngân hàng và các thuật ngữ tương tác giữa Covid-19, đa dạng nguồn vốn ngân hàng và cho vay. Hơn nữa, nhóm tác giả sử dụng NIM làm chỉ số đại diện cho lợi nhuận của ngân hàng. NIM phản ánh các chức năng trung gian tài chính của các ngân hàng thương mại. Nó cũng ghi nhận cả doanh thu lãi suất và quản lý chi phí lãi suất của các ngân hàng thương mại. Do đó, NIM có ý nghĩa hơn đối với các ngân hàng thương mại so với ROA và ROE, các chỉ số rộng rãi xuất hiện trong các nghiên cứu ngân hàng trước đó.

Nghiên cứu này đưa ra ba kết quả đáng chú ý. Thứ nhất, kết quả của nhóm tác giả cho thấy rằng Đa dạng nguồn vốn (BFD) và Cho vay (LENDING) có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng. Kết quả của nhóm tác giả cho thấy rằng mỗi tăng 1% trong đa dạng nguồn vốn và cho vay làm giảm NIM lần lượt là 0.417% và 0.024%. Tuy nhiên, so sánh giữa các quốc gia, đa dạng nguồn vốn và cho vay của ngân hàng có tác động khác nhau đối với NIM. Kết quả này trong toàn bộ mẫu dữ liệu hỗ trợ đa dạng hóa trên tài sản nhưng không ủng hộ đa dạng hóa trên nợ phải trả. Thứ hai, nghiên cứu này cho thấy rằng đại dịch Covid-19 ảnh hưởng bất lợi đến lợi nhuận của ngân hàng do ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn do gián đoạn kinh doanh và suy thoái kinh tế trong đại dịch. Cuối cùng, kết quả của nhóm tác giả cho thấy các ngân hàng có đa dạng nguồn vốn cao tạo ra lợi nhuận bổ sung, trong khi tập trung chỉ vào cho vay mà không đa dạng hóa danh mục tài sản sẽ làm giảm lợi nhuận trong đại dịch. Nghiên cứu của nhóm tác giả đóng góp bằng chứng thực cho các nhà quản lý ngân hàng và các nhà hoạch định chính sách để phát triển hệ thống ngân hàng bền vững tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.